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Ein Rauschgenerator zur Erzeugung von quasi-idealen Zufallszahlen für die stochastische Simulation

Zufallszahlen werden auf vielen Gebieten der Naturwissenschaft und Technik bei stochastischen Simulationen eingesetzt, um einerseits analytisch gewonnene Ergebnisse zu überprüfen und andererseits zu Aussagen über das Verhalten von zufallsbeeinflußten Systemen auch dann zu gelangen, falls es nicht möglich ist, analytische Ergebnisse zu berechnen. Bei diesen Simulation werden stochastisch beeinflußte Eingabedaten durch einen Zufallszahlengenerator nachgebildet. Hier wie in allen anderen Fällen kommt es darauf an, daß die Simulation unbedingt zuverlässige Ergebnisse liefert. Das ist nur möglich, wenn auch der verwendete Zufallsgenerator wirklich zuverlässig ist. Die Erfahrungen mit den bisher üblichen sog. Pseudozufallsgeneratoren lassen immer wieder Zweifel aufkommen, ob diese Forderung ausreichend erfüllt ist. Arbeiten zur Darstellung eines zuverlässigen Zufallsgenerators mit quasi-idealen Eigenschaften sind daher von großer Bedeutung.

Hier soll nun eine Zufallszahlengenerator vorgestellt werden, der diese Forderungen erfüllt. Bei der Erstellung der Zufallszahlen wurden mit äusserster Sorgfalt darauf geachtet, das die Zufallszahlen nicht durch äussere Einflüsse verfälscht wurden. Als Ergebnis dieser Arbeit wurde eine CD erstellt, die diese Zufallszahlen erhält. Hier soll nun zu dieser CD Software bereitgestellt werden, die es erlaubt mit diesen Zufallszahlen zu arbeiten.

Anwendungen

Um in dieser Kategorie mit der eigenen Anwendung erwähnt zu werden ist nur eine kleine Mitteilung notwendig, die die Anwendung und den Einsatz von Puran2 kurz beschreibt.

Allianz Lebensversicherung

Puran2 wird von der Allianz Lebensversicherungs-AG im Ertrags- und Risikomanagement der Baufinanzierung eingesetzt und kommt dort bei der Risikobewertung des Portfolios an grundschuldbesicherten Darlehen und zur Kalkulation der Risikoprämien zum Einsatz. Zur Berechnung der genannten Werte wird das Portfolio mit bekannten mathematischen Risikomodellen (Monte Carlo) simuliert. Die hierzu benötigten, nicht deterministischen Zufallszahlen werden dabei von Puran2 zugesteuert.

Universität Luxemburg

In dieser Arbeit wird der Algorithmus von Bernard Isidor Clasen (*1829 +1901) auf seine Eignung für Lösungen großer linearer Gleichungssysteme untersucht. Die Effizienz des Algorithmus von Clasen wird dabei mit bekannten Verfahren verglichen. Der Algorithmus hat bezüglich der benötigten Rechenschritte bedeutende Vorteile gegenüber z.B. dem Gauss Algorithmus, ist aber bei der Einführung der EDV nicht beachtet worden. Puran2 wird benutzt um große lineare Gleichungssysteme mit echten Zufallszahlen zu generieren, um die Effizienz des Algorithmus von Clasen nachzuweisen. Die Arbeit wurde von Dipl.-Ing. Paul Felten unter der Aufsicht von Prof. Dr.-Ing. Joseph Lahr der Universität Luxemburg durchgeführt.